Leyenda de la casa de las Siete Chimeneas

En época de Felipe II, vivía en esta mansión una hermosa dama protegida del rey. Todas las noches, recibía la visita de un importante personaje vinculado a la Corte (forma con que se suele aludir en las leyendas a las personas de regia condición).
Felipe II, harto de murmuraciones sobre estas visitas nocturnas, decidió casar a la dama con un oficial de la armada: el capitán Zapata, siendo el rey padrino de la boda. Pasados unos meses, el capitán hubo de partir a la guerra de Flandes. Allí murió en el combate.
La joven viuda vivió una vida retirada durante un tiempo hasta que un día apareció muerta dentro de la casa. A causa de la superstición, nadie quiso habitar la casa durante los años siguientes.
Algunos vecinos, a partir de entonces,  aseguraron que, algunas noches, la figura de una mujer vestida de blanco, con los cabellos al viento, andaba por los tejados portando una antorcha en la mano, y también contaron que la dama de blanco se arrodillaba en dirección al Alcázar Real, dándose golpes de pecho.
Esta historia fue puesta de actualidad a finales del siglo XIX, cuando al reformar el edificio, entonces propiedad del Banco de Castilla, se encontraron entre los muros de los sótanos, el esqueleto de una mujer y varias monedas de la época de Felipe II.